• Avatar von Bagheera
    19.02.2024, 11:35
    Bagheera hat auf das Thema Kostenfalle Pattaya im Forum Asien geantwortet.
    Deswegen meine Frage. Kenia hat mich die letzten Male immer so 3,5-4 für Flug (nun reise auf Langstrecke gerne in der Business) und gehobenes...
    44 Antwort(en) | 18588 mal aufgerufen
  • Avatar von Bagheera
    19.02.2024, 09:55
    Bagheera hat auf das Thema Kostenfalle Pattaya im Forum Asien geantwortet.
    Nur für's ficken oder AI, also Flug, Hotel, Mädels? Für AI wär's ja fast wieder günstig... (rund 2.300 €).
    44 Antwort(en) | 18588 mal aufgerufen
  • Avatar von Bagheera
    31.01.2024, 13:42
    Hallo Kollegen, sie liegen nicht so direkt vor der Hautür, sollen aber durchaus nette Urlaubsländer sein, die Lebenshaltungskosten sind allgemein...
    0 Antwort(en) | 722 mal aufgerufen
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  1. Bitte beiträge zum Thema "Sharpe-Ratio" von unten nach oben lesen! "To whom it concerns! = Wen diese Börsenthema interessiert"
    QUELLE: FAZ Börsenlexikon. Ist gratis online allgemein zugänglich (UND ZIEMLICH GUT)! Für Irrtümer dieser dankenswerten Faz -Hilfe hafte ich jedoch nicht; dies gilt auch für etwaige Fehler beim Abschreiben durch mich.
    Vielen Dank an die Frankfurter Allgemene Zeitung!
  2. Unterscheiden sich also zwei Fonds sowohl in der erzielten Rendite als auch in der Volatilität, sollte unter sonst gleichen Bedingungen der Fonds mit der höheren Sharpe-Ratio bevorzugt werden.
  3. . Zum anderen zeigt sie, in welchem Verhältnis diese Mehrrendite zum eingegangenen Risiko steht. Umgekehrt verdeutlicht eine negative Sharpe-Ratio kleiner Null (< 0), daß noch nicht einmal die Geldmarktverzinsung übertroffen wurde. Während bestimmter Phasen gibt es durchaus Märkte, in denen trotz eingegangenen Risikos keine angemessene Wertentwicklung zu erzielen ist.
  4. Wenn also der risikolose Geldmarkt drei Prozent und der ausgewählte Fonds zehn Prozent abgeworfen haben, so hat letzterer eine Überrendite von sieben Prozent. Diese wird ins Verhältnis gesetzt zum Risiko, ausgedrückt als Volatilität. Eine positive Sharpe-Ratio, also eine deutlich größer eins (>1), zeigt an, dass gegenüber der risikolosen Geldmarktanlage eine Mehrrendite erwirtschaftet wurde.
  5. Muss der Anleger aber zwischen zwei Fonds wählen, von denen der eine zwar etwas schwächer in der Rendite, aber eben auch etwas weniger risikobehaftet ist, so gibt die Sharpe-Ratio die notwendige Hilfestellung. Zunächst einmal enthält sie im Zähler die sogenannte Überrendite. Darunter versteht man die über die sichere Geldmarktanlage hinausgehende Rendite (annualisiert)
  6. SHARPE RATIO.
    Die Sharpe-Ratio, auch Reward-to-Variability-Ratio genannt, misst die Überrendite einer Geldanlage pro Risikoeinheit. Wenn also beispielsweise ein Anleger die Wahl zwischen zwei Fonds hat, die beide in den vergangenen drei Jahren eine jährliche Rendite von 15 Prozent erzielt haben, so dürfte er den Fonds bevorzugen, der diese Rendite mit der geringeren Schwankungsbreite der Wertentwicklung (Volatilität) erreicht hat. Hier fällt die Entscheidung also relativ leicht.
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